1989年,主演剧情电影《天涯怪客》饰演怪客路不平。
1994年,李建义出演电视剧《三国演义》饰演谋士陈宫。
1995年,参演话剧《伐子都》。
1999年,主演历史故事片《我的1919》饰演王正延。
2003年,主演古装剧《少年天子》饰演大太监吴良辅,凭借此片获得第14届北京影视春燕奖最佳男配角奖。
2008年,主演喜剧《物理学家》饰物理学家默比乌斯。
2009年,李建义在《这是最后的斗争》中饰演何光明。
2010年,主演话剧《有一种毒药》饰演酒鬼父亲。
2011年,主演现代剧《你是我的幸福》饰演设计院副院长严芒。
2012年,主演都市情感剧《幸福向前走》饰演操心老爸佟光达。
2013年,主演电视剧《零下三十度》饰演老牌特务钱子恩。
2014年,参演古装爱情剧《错点鸳鸯》饰演奸商苏光平。
2015年,在青春抗战剧《毕业歌》中演绎父亲洪涧琛。