李雪健1954年2月出生于山东菏泽市的农民家庭。1965年，11岁的李雪健随父亲前往贵州三线支边，16岁进工厂劳动，在中学、工厂、部队均为业余文艺宣传队演员。1973年，19岁的李雪健参军，1976年调入中国人民解放军二炮文工团话剧队，1977年考入空政文工团，1978年进入中央实验话剧院。1983年，李雪健和同是演员的于海丹举行简单朴素的婚礼，育有一子李亘，并考上北京电影学院导演系的研究生。